Сравнение EXH5.DE с QDVE.DE
EXH5.DE (iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXH5.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Insurance, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH5.DE returned 11.04%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EXH5.DE charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH5.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH5.DE показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции EXH5.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 11.04% против 26.04% соответственно.
EXH5.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.04%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам EXH5.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH5.DE iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | -2.53% | 29.72% | 22.68% | 12.56% | 3.63% | 19.44% | -10.66% | 30.48% | -7.15% | 11.47% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between EXH5.DE and QDVE.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between EXH5.DE and QDVE.DE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH5.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
EXH5.DE
QDVE.DE
Сравнение EXH5.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH5.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.14 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 8.31 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH5.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.40 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.19 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.07 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок EXH5.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка EXH5.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH5.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH5.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.44% | -31.45% | -41.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -15.59% | +8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -29.83% | +17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -29.83% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | -31.45% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -3.08% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -5.80% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 5.91% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH5.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) составляет 4.83%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EXH5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH5.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 7.12% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 14.85% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 20.42% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 22.71% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 21.73% | -1.80% |
Сравнение комиссий EXH5.DE и QDVE.DE
EXH5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH5.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH5.DE iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | 3.48% | 3.39% | 3.59% | 3.79% | 4.51% | 3.56% | 2.52% | 3.84% | 4.03% | 4.87% | 4.34% | 3.67% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXH5.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for EXH5.DE.
EXH5.DE is categorized as Financials Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. EXH5.DE tracks STOXX® Europe 600 Insurance, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.46% for EXH5.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH5.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор