Сравнение EXH4.DE с ESIN.DE
EXH4.DE (iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)) and ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Industrials Equities funds from iShares - EXH4.DE tracks the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services while ESIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXH4.DE returned 11.25%/yr vs 12.86%/yr for ESIN.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EXH4.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for ESIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXH4.DE и ESIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXH4.DE показывает доходность 8.61%, а ESIN.DE немного выше – 8.75%.
EXH4.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 12.08%
ESIN.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXH4.DE и ESIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | 8.61% | 23.72% | 14.66% | 23.26% | -18.58% | 13.22% |
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 8.75% | 25.30% | 14.45% | 26.98% | -16.86% | 13.86% |
Correlation
The correlation between EXH4.DE and ESIN.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г. | 0.97 |
The correlation between EXH4.DE and ESIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH4.DE vs. ESIN.DE — Ранг доходности на риск
EXH4.DE
ESIN.DE
Сравнение EXH4.DE c ESIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH4.DE | ESIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 4.21 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH4.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.67 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.70 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EXH4.DE и ESIN.DE
Максимальная просадка EXH4.DE за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки ESIN.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH4.DE и ESIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH4.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -29.12% | -30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -13.11% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -18.30% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -29.12% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -2.69% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -6.30% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.61% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH4.DE и ESIN.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) имеют волатильность 6.36% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH4.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.37% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 16.51% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 19.60% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 18.85% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 18.81% | +1.12% |
Сравнение комиссий EXH4.DE и ESIN.DE
EXH4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ESIN.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH4.DE и ESIN.DE
Дивидендная доходность EXH4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как ESIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | 1.18% | 1.31% | 1.51% | 1.72% | 1.68% | 1.08% | 0.85% | 1.69% | 1.67% | 2.38% | 2.10% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EXH4.DE and ESIN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESIN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXH4.DE.
EXH4.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, while ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. Their fees differ too: 0.46% for EXH4.DE and 0.18% for ESIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXH4.DE и ESIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор