PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIN.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIN.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

ESIN.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2021 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESIN.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIN.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		2.37%25.30%14.45%26.98%-16.86%13.86%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.36%9.16%24.41%18.18%-13.47%16.84%

Доходность по периодам

С начала года, ESIN.DE показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.36%.

ESIN.DE

1 день
4.21%
1 месяц
-6.77%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.34%
1 год
17.19%
3 года*
18.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
2.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
3.13%
1 год
13.63%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIN.DE:
ESIN.DE с ESIN.LESIN.DE с LSMC.DEESIN.DE с VUAA.LESIN.DE с MEUD.LESIN.DE с LYP6.DEESIN.DE с SPYY.DEESIN.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий ESIN.DE и VWCE.DE

ESIN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ESIN.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIN.DE
Ранг доходности на риск ESIN.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIN.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIN.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.86

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

7.13

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIN.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIN.DE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIN.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIN.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.02

Корреляция

Корреляция между ESIN.DE и VWCE.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIN.DE и VWCE.DE

Ни ESIN.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIN.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка ESIN.DE за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIN.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-33.43%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-13.20%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-3.95%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-4.80%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.94%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIN.DE и VWCE.DE

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что ESIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIN.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

4.57%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

8.56%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

15.81%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

13.72%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.25%

+2.17%