PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH2.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH2.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

EXH2.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Financial Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH2.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH2.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		-4.87%12.00%17.32%28.77%-23.05%26.14%6.43%47.00%-14.02%19.83%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, EXH2.DE показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции EXH2.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 10.47% против 13.67% соответственно.

EXH2.DE

1 день
2.74%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
0.26%
1 год
1.39%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.47%

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXH2.DE:
EXH2.DE с EXV8.DEEXH2.DE с SC02.DEEXH2.DE с INDA.DEEXH2.DE с IS3N.DEEXH2.DE с ISPA.DEEXH2.DE с IUSQ.DEEXH2.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий EXH2.DE и SXR8.DE

EXH2.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EXH2.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH2.DE
Ранг доходности на риск EXH2.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH2.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH2.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH2.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH2.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH2.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.61

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.92

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.37

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

8.02

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH2.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH2.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH2.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH2.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.61

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.74

-0.16

Корреляция

Корреляция между EXH2.DE и SXR8.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH2.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH2.DE
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)		1.75%1.63%1.52%1.73%2.06%1.32%1.65%2.06%2.71%3.92%3.49%3.77%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH2.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка EXH2.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH2.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH2.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-33.78%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-8.40%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.95%

-23.32%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-33.78%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-5.01%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-5.22%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.10%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH2.DE и SXR8.DE

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что EXH2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH2.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

3.62%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

8.61%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

17.16%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

15.18%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

16.14%

+4.17%