PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH1.DE с OIGS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXH1.DE с OIGS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXH1.DE (iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)) and OIGS.DE (Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - EXH1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Oil & Gas while OIGS.DE tracks the STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH1.DE returned 11.26%/yr vs 11.77%/yr for OIGS.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EXH1.DE charges 0.47%/yr vs 0.30%/yr for OIGS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXH1.DE и OIGS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXH1.DE показывает доходность 32.64%, а OIGS.DE немного ниже – 31.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXH1.DE имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции OIGS.DE немного впереди с 11.77%.

EXH1.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.97%
С начала года
32.64%
6 месяцев
31.85%
1 год
55.75%
3 года*
21.27%
5 лет*
19.54%
10 лет*
11.26%

OIGS.DE

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.54%
С начала года
31.26%
6 месяцев
31.09%
1 год
64.03%
3 года*
23.41%
5 лет*
20.84%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH1.DE и OIGS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		32.64%27.13%-3.22%7.61%29.31%20.65%-21.80%11.26%-1.32%2.22%
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		31.26%44.50%-2.05%-0.33%28.77%21.04%-21.67%11.28%-0.73%1.38%

Correlation

The correlation between EXH1.DE and OIGS.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2008 г.

0.94

The correlation between EXH1.DE and OIGS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EXH1.DE:
EXH1.DE с XLEEXH1.DE с PICKEXH1.DE с INRG.LEXH1.DE с VONGEXH1.DE с WNDY.DEEXH1.DE с SPYEXH1.DE с FCG
Часто сравнивают с OIGS.DE:
OIGS.DE с 5MVW.DEOIGS.DE с G1CE.DEOIGS.DE с ISF.LOIGS.DE с WNDY.DEOIGS.DE с LYM9.DEOIGS.DE с NUKL.DEOIGS.DE с SMLP.DE

Доходность на риск

EXH1.DE vs. OIGS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH1.DE
Ранг доходности на риск EXH1.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH1.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH1.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH1.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH1.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH1.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
OIGS.DE
Ранг доходности на риск OIGS.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGS.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGS.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGS.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGS.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGS.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH1.DE c OIGS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH1.DEOIGS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
3.79

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.54

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.63

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.05

9.84

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.11

34.28

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH1.DE vs. OIGS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH1.DE на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIGS.DE равному 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH1.DE и OIGS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH1.DEOIGS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.27

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EXH1.DE и OIGS.DE

Максимальная просадка EXH1.DE за все время составила -55.76%, примерно равная максимальной просадке OIGS.DE в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH1.DE и OIGS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH1.DEOIGS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-55.79%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-6.49%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-21.44%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-21.44%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

-55.79%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-4.67%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-10.56%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.87%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH1.DE и OIGS.DE

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) имеют волатильность 5.94% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH1.DEOIGS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.97%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

13.24%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

16.88%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

21.81%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

23.75%

+0.33%

Сравнение комиссий EXH1.DE и OIGS.DE

EXH1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии OIGS.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH1.DE и OIGS.DE

Дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности OIGS.DE в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		2.98%4.05%4.54%4.44%3.38%3.26%5.05%4.00%2.85%5.39%4.20%5.08%
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		2.88%3.78%4.78%0.00%3.66%4.17%7.35%4.04%4.04%1.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EXH1.DE and OIGS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, OIGS.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OIGS.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for EXH1.DE.

EXH1.DE tracks STOXX® Europe 600 Oil & Gas, while OIGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Energy ESG+. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.47% for EXH1.DE and 0.30% for OIGS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH1.DE и OIGS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор