PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH1.DE с LOGS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXH1.DE с LOGS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXH1.DE (iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)) and LOGS.DE (Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - EXH1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Oil & Gas while LOGS.DE tracks the STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH1.DE returned 11.26%/yr vs 12.14%/yr for LOGS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EXH1.DE charges 0.47%/yr vs 0.30%/yr for LOGS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXH1.DE и LOGS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXH1.DE показывает доходность 32.64%, а LOGS.DE немного ниже – 31.31%. За последние 10 лет акции EXH1.DE уступали акциям LOGS.DE по среднегодовой доходности: 11.26% против 12.14% соответственно.

EXH1.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.97%
С начала года
32.64%
6 месяцев
31.85%
1 год
55.75%
3 года*
21.27%
5 лет*
19.54%
10 лет*
11.26%

LOGS.DE

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.45%
С начала года
31.31%
6 месяцев
31.45%
1 год
64.20%
3 года*
24.55%
5 лет*
21.48%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH1.DE и LOGS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		32.64%27.13%-3.22%7.61%29.31%20.65%-21.80%11.26%-1.32%2.22%
LOGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc		31.31%44.49%-2.07%2.19%28.95%21.06%-21.75%4.34%5.49%2.29%

Correlation

The correlation between EXH1.DE and LOGS.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2007 г.

0.90

The correlation between EXH1.DE and LOGS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EXH1.DE:
EXH1.DE с XLEEXH1.DE с PICKEXH1.DE с INRG.LEXH1.DE с VONGEXH1.DE с WNDY.DEEXH1.DE с SPYEXH1.DE с FCG
Часто сравнивают с LOGS.DE:
LOGS.DE с LYM9.DELOGS.DE с WDNR.DELOGS.DE с IS0D.DELOGS.DE с WNDY.DELOGS.DE с GLDLOGS.DE с ZPDE.DELOGS.DE с SMLP.DE

Доходность на риск

EXH1.DE vs. LOGS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH1.DE
Ранг доходности на риск EXH1.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH1.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH1.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH1.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH1.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH1.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LOGS.DE
Ранг доходности на риск LOGS.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGS.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGS.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGS.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGS.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGS.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH1.DE c LOGS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH1.DELOGS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
3.73

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.53

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.62

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.05

9.83

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.11

34.29

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH1.DE vs. LOGS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH1.DE на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOGS.DE равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH1.DE и LOGS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH1.DELOGS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.73

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.24

0.00

Просадки

Сравнение просадок EXH1.DE и LOGS.DE

Максимальная просадка EXH1.DE за все время составила -55.76%, примерно равная максимальной просадке LOGS.DE в -56.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH1.DE и LOGS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH1.DELOGS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-56.42%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-6.50%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-21.16%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-21.16%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

-56.42%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-4.69%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-15.22%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.87%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH1.DE и LOGS.DE

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) имеют волатильность 5.94% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH1.DELOGS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.06%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

13.34%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

17.18%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

21.72%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

24.09%

-0.01%

Сравнение комиссий EXH1.DE и LOGS.DE

EXH1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LOGS.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH1.DE и LOGS.DE

Дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как LOGS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		2.98%4.05%4.54%4.44%3.38%3.26%5.05%4.00%2.85%5.39%4.20%5.08%
LOGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EXH1.DE and LOGS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LOGS.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LOGS.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for EXH1.DE.

EXH1.DE tracks STOXX® Europe 600 Oil & Gas, while LOGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Energy ESG+. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.47% for EXH1.DE and 0.30% for LOGS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH1.DE и LOGS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор