PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH1.DE с 2B76.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXH1.DE с 2B76.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EXH1.DE (iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)) and 2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXH1.DE is a Energy Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Oil & Gas, while 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXH1.DE returned 17.28%/yr vs 11.35%/yr for 2B76.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EXH1.DE charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for 2B76.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXH1.DE и 2B76.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXH1.DE показывает доходность 22.92%, что значительно ниже, чем у 2B76.DE с доходностью 33.55%.

EXH1.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-9.02%
С начала года
22.92%
6 месяцев
23.95%
1 год
40.38%
3 года*
19.05%
5 лет*
17.28%
10 лет*
10.75%

2B76.DE

1 день
0.05%
1 месяц
3.74%
С начала года
33.55%
6 месяцев
34.61%
1 год
46.72%
3 года*
20.48%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH1.DE и 2B76.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		22.92%27.15%-3.21%7.59%28.67%21.25%-21.80%11.24%-1.30%2.22%
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		33.55%4.50%12.12%35.00%-31.03%32.23%26.14%41.93%-15.52%29.41%

Correlation

The correlation between EXH1.DE and 2B76.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г.

0.38

Over the past year, the correlation between EXH1.DE and 2B76.DE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с EXH1.DE:
EXH1.DE с XLEEXH1.DE с PICKEXH1.DE с INRG.LEXH1.DE с VONGEXH1.DE с WNDY.DEEXH1.DE с SPYEXH1.DE с ENGW.L
Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с 2B7F.DE2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с ^GSPC

Доходность на риск

EXH1.DE vs. 2B76.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH1.DE
Ранг доходности на риск EXH1.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH1.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH1.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH1.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH1.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH1.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH1.DE c 2B76.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXH1.DE2B76.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.02

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.80

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.67

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

11.01

+2.99

EXH1.DE vs. 2B76.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH1.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B76.DE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH1.DE и 2B76.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXH1.DE и 2B76.DE

Максимальная просадка EXH1.DE за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки 2B76.DE в -35.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH1.DE и 2B76.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH1.DE2B76.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-35.50%

-20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-12.67%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-29.47%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-35.50%

+14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.60%

-2.92%

-8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-9.58%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.23%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH1.DE и 2B76.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) составляет 6.10%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что EXH1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B76.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH1.DE2B76.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

8.56%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

18.59%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

22.99%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

22.09%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

22.45%

+1.50%

Сравнение комиссий EXH1.DE и 2B76.DE

EXH1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии 2B76.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH1.DE и 2B76.DE

Дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как 2B76.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		3.22%4.05%4.54%4.44%3.38%3.24%5.05%4.00%2.85%5.39%4.20%5.08%

Часто задаваемые вопросы

EXH1.DE and 2B76.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B76.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B76.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for EXH1.DE.

EXH1.DE is categorized as Energy Equities, while 2B76.DE is Robotics. EXH1.DE tracks STOXX® Europe 600 Oil & Gas, while 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Their fees differ too: 0.47% for EXH1.DE and 0.40% for 2B76.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH1.DE и 2B76.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор