Сравнение EXG с JCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE).
EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EXG и JCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXG и JCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | -5.16% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund | -3.82% | 9.06% | 27.90% | 10.67% | -14.29% | 47.67% | 3.59% | 30.50% | -11.11% | 31.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EXG показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у JCE с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции EXG уступали акциям JCE по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.76% соответственно.
EXG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
JCE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXG и JCE
EXG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии JCE в 1.00%.
Доходность на риск
EXG vs. JCE — Ранг доходности на риск
EXG
JCE
Сравнение EXG c JCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) и Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXG | JCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.68 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.11 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 4.14 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXG | JCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.68 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EXG и JCE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXG и JCE
Дивидендная доходность EXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности JCE в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 8.91% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund | 8.67% | 8.03% | 8.05% | 9.45% | 17.22% | 9.89% | 6.57% | 6.84% | 9.23% | 17.33% | 8.68% | 19.27% |
Просадки
Сравнение просадок EXG и JCE
Максимальная просадка EXG за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке JCE в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXG и JCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXG | JCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -57.63% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -11.74% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -30.24% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -43.56% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -5.30% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -9.33% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.85% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXG и JCE
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что EXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXG | JCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.07% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 10.80% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 18.20% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 22.93% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 22.52% | -2.58% |