PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXFLX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXFLX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

EXFLX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 1996 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EXFLX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXFLX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		0.41%3.84%3.47%2.73%-0.01%0.43%0.01%1.89%1.48%1.10%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, EXFLX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

EXFLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.00%
1 год
2.87%
3 года*
3.23%
5 лет*
2.10%
10 лет*
1.57%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с EXFLX:
EXFLX с JMSTEXFLX с DFSMXEXFLX с EIAMXEXFLX с NMIEXFLX с APUSXEXFLX с BATVXEXFLX с BMN
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с NCATXTFCYX с CBTAXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий EXFLX и TFCYX

EXFLX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

EXFLX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXFLX
Ранг доходности на риск EXFLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXFLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXFLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXFLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXFLX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXFLXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

3.02

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.14

8.81

-3.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.45

4.32

-1.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

26.02

-21.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.20

68.88

-46.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXFLX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXFLX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFCYX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXFLX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXFLXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.02

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.99

1.61

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.61

-0.70

Корреляция

Корреляция между EXFLX и TFCYX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXFLX и TFCYX

Дивидендная доходность EXFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXFLX
Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund		2.82%3.66%3.51%2.48%1.12%0.02%0.52%1.67%1.37%0.79%0.70%0.49%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXFLX и TFCYX

Максимальная просадка EXFLX за все время составила -10.11%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFLX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXFLXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-1.10%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-0.10%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.91%

-1.10%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.10%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.02%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.04%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EXFLX и TFCYX

Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что EXFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXFLXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.10%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

0.55%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

0.81%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

1.21%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

0.92%

0.00%