Сравнение EXFLX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
EXFLX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 1996 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности EXFLX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXFLX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXFLX Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund | 0.41% | 3.84% | 3.47% | 2.73% | -0.01% | 0.43% | 0.01% | 1.89% | 1.48% | 1.10% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EXFLX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции EXFLX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 1.57% против 3.02% соответственно.
EXFLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 1.57%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXFLX и MIY
EXFLX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
EXFLX vs. MIY — Ранг доходности на риск
EXFLX
MIY
Сравнение EXFLX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXFLX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.92 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.14 | 1.37 | +3.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.45 | 1.18 | +1.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 1.44 | +3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.20 | 3.89 | +18.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXFLX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.92 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 0.02 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 0.26 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.37 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между EXFLX и MIY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXFLX и MIY
Дивидендная доходность EXFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXFLX Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund | 2.82% | 3.66% | 3.51% | 2.48% | 1.12% | 0.02% | 0.52% | 1.67% | 1.37% | 0.79% | 0.70% | 0.49% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок EXFLX и MIY
Максимальная просадка EXFLX за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXFLX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXFLX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -42.19% | +32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -8.12% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.91% | -34.59% | +33.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.89% | -34.59% | +32.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -5.68% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -8.33% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 3.01% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXFLX и MIY
Текущая волатильность для Eaton Vance National Ultra-Short Municipal Income Fund (EXFLX) составляет 0.22%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что EXFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXFLX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 4.80% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 8.73% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 11.37% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 11.43% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 11.83% | -10.91% |