Сравнение EXEQ с ESN
EXEQ (Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EXEQ tracks the Solactive Indiggo ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap Index while ESN tracks the Essential 40 Stock Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXEQ charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности EXEQ и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EXEQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXEQ и ESN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 7.76% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 9.33% |
Correlation
The correlation between EXEQ and ESN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXEQ vs. ESN — Ранг доходности на риск
EXEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESN
Сравнение EXEQ c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF (EXEQ) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXEQ | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXEQ и ESN
Максимальная просадка EXEQ за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEQ и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXEQ | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -13.60% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.96% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -1.83% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXEQ и ESN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXEQ | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 9.86% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 13.10% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 13.10% | +1.79% |
Сравнение комиссий EXEQ и ESN
EXEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXEQ и ESN
Дивидендная доходность EXEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ESN в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.78% | 0.91% | 0.76% |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXEQ and ESN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for EXEQ.
ESN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.09% for EXEQ.
EXEQ tracks Solactive Indiggo ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap Index, while ESN tracks Essential 40 Stock Index. They also come from different issuers: Wedbush and KKM Financial. Their fees differ too: 0.75% for EXEQ and 0.70% for ESN.
Подберите оптимальное распределение для EXEQ и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор