PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXDVX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXDVX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EXDVX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXDVX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		-0.59%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.02%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, EXDVX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

EXDVX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.39%
3 года*
2.13%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.41%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с EXCRXEXDVX с FGNSXEXDVX с EXBAXEXDVX с EXOSXEXDVX с MNBAXEXDVX с EXEYXEXDVX с EXHAX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с NMTRXFHMIX с FOHFXFHMIX с COLTXFHMIX с CBTAXFHMIX с DMTFX

Сравнение комиссий EXDVX и FHMIX

EXDVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

EXDVX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXDVX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXDVXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.93

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

8.93

-7.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

3.98

-2.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

13.55

-12.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

49.68

-45.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXDVX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXDVX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXDVX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXDVXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.93

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.32

-0.77

Корреляция

Корреляция между EXDVX и FHMIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXDVX и FHMIX

Дивидендная доходность EXDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.18%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXDVX и FHMIX

Максимальная просадка EXDVX за все время составила -12.74%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXDVX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXDVXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.74%

-0.50%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-0.20%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.10%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.07%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.05%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EXDVX и FHMIX

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что EXDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXDVXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.10%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

0.63%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

0.96%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

0.78%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

0.78%

+2.18%