Сравнение EXCS.L с WREE.L
EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) and WREE.L (WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - EXCS.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while WREE.L is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, EXCS.L returned 69.00% vs 91.77% for WREE.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EXCS.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for WREE.L.
Доходность
Сравнение доходности EXCS.L и WREE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXCS.L торгуется в GBP, в то время как WREE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WREE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXCS.L показывает доходность 40.78%, что значительно выше, чем у WREE.L с доходностью 9.99%.
EXCS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 40.78%
- 6 месяцев
- 42.72%
- 1 год
- 69.00%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WREE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 91.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXCS.L и WREE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXCS.L iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 40.78% | 26.23% | 2.00% |
WREE.L WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc | 9.99% | 100.33% | 7,349.36% |
Correlation
The correlation between EXCS.L and WREE.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXCS.L vs. WREE.L — Ранг доходности на риск
EXCS.L
WREE.L
Сравнение EXCS.L c WREE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) и WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXCS.L | WREE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.36 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 3.42 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.17 | 7.77 | +12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXCS.L и WREE.L
Максимальная просадка EXCS.L за все время составила -35.01%, что больше максимальной просадки WREE.L в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCS.L и WREE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXCS.L | WREE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -27.50% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -26.87% | +15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -17.67% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -10.30% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 11.82% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXCS.L и WREE.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) составляет 10.33%, в то время как у WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что EXCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WREE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXCS.L | WREE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 13.14% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 31.86% | -13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 57.00% | -35.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 5,372.24% | -5,347.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 5,372.24% | -5,347.86% |
Сравнение комиссий EXCS.L и WREE.L
EXCS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WREE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCS.L и WREE.L
Ни EXCS.L, ни WREE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EXCS.L and WREE.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for WREE.L.
EXCS.L is categorized as Emerging Markets Equities, while WREE.L is Rare Earth & Strategic Metals. EXCS.L tracks MSCI EM NR USD, while WREE.L tracks WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for EXCS.L and 0.50% for WREE.L.
Подберите оптимальное распределение для EXCS.L и WREE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор