PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXAG.DE с NTSG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXAG.DE с NTSG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXAG.DE (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - EXAG.DE is a Commodities fund tracking the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged), while NTSG.DE is a Global Allocation fund tracking the WisdomTree Global Efficient Core Index. Both are passively managed. Over the past year, EXAG.DE returned 58.02% vs 21.07% for NTSG.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EXAG.DE charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for NTSG.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXAG.DE и NTSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXAG.DE показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у NTSG.DE с доходностью 8.92%.

EXAG.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
23.44%
6 месяцев
32.94%
1 год
58.02%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSG.DE

1 день
0.04%
1 месяц
4.22%
С начала года
8.92%
6 месяцев
7.22%
1 год
21.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXAG.DE и NTSG.DE

2026 (YTD)20252024
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		23.44%32.86%-0.61%
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating		8.92%8.14%0.20%

Correlation

The correlation between EXAG.DE and NTSG.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с EXAG.DE:
EXAG.DE с EMEH.DEEXAG.DE с BCFU.DEEXAG.DE с ETL2.DEEXAG.DE с BCFE.DEEXAG.DE с XSVT.DEEXAG.DE с SXRS.DEEXAG.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с NTSG.DE:
NTSG.DE с RSSBNTSG.DE с VTNTSG.DE с SPYNTSG.DE с WTI2.DENTSG.DE с VWCE.DENTSG.DE с WQTM.DENTSG.DE с WTEF.DE

Доходность на риск

EXAG.DE vs. NTSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXAG.DE
Ранг доходности на риск EXAG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAG.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NTSG.DE
Ранг доходности на риск NTSG.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSG.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSG.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXAG.DE c NTSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXAG.DENTSG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.86

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.58

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

3.29

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

11.64

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXAG.DE vs. NTSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXAG.DE на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа NTSG.DE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAG.DE и NTSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXAG.DENTSG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.86

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EXAG.DE и NTSG.DE

Максимальная просадка EXAG.DE за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки NTSG.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAG.DE и NTSG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXAG.DENTSG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-19.64%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-6.26%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-0.09%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-3.69%

-17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.77%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EXAG.DE и NTSG.DE

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что EXAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXAG.DENTSG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.24%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

8.09%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

11.12%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

14.30%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

14.30%

+6.50%

Сравнение комиссий EXAG.DE и NTSG.DE

EXAG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NTSG.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAG.DE и NTSG.DE

Ни EXAG.DE, ни NTSG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXAG.DE and NTSG.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NTSG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NTSG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for EXAG.DE.

EXAG.DE is categorized as Commodities, while NTSG.DE is Global Allocation. EXAG.DE tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged), while NTSG.DE tracks WisdomTree Global Efficient Core Index. Their fees differ too: 0.60% for EXAG.DE and 0.25% for NTSG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXAG.DE и NTSG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор