PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXAG.DE с EUDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXAG.DE с EUDF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXAG.DE (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) are both exchange-traded funds - EXAG.DE is a Commodities fund tracking the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged), while EUDF.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Both are passively managed. Over the past year, EXAG.DE returned 58.02% vs -5.09% for EUDF.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EXAG.DE charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for EUDF.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXAG.DE и EUDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXAG.DE показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у EUDF.DE с доходностью 2.51%.

EXAG.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
23.44%
6 месяцев
32.94%
1 год
58.02%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUDF.DE

1 день
1.22%
1 месяц
-6.45%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.34%
1 год
-5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXAG.DE и EUDF.DE

2026 (YTD)2025
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		23.44%29.05%
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		2.51%18.55%

Correlation

The correlation between EXAG.DE and EUDF.DE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

Часто сравнивают с EXAG.DE:
EXAG.DE с EMEH.DEEXAG.DE с BCFU.DEEXAG.DE с ETL2.DEEXAG.DE с BCFE.DEEXAG.DE с XSVT.DEEXAG.DE с SXRS.DEEXAG.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с DFNS.LEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

EXAG.DE vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXAG.DE
Ранг доходности на риск EXAG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAG.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXAG.DE c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXAG.DEEUDF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
-0.12

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
0.04

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.00

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

-0.17

+5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

-0.39

+17.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXAG.DE vs. EUDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXAG.DE на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа EUDF.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAG.DE и EUDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXAG.DEEUDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

-0.12

+2.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EXAG.DE и EUDF.DE

Максимальная просадка EXAG.DE за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки EUDF.DE в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAG.DE и EUDF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXAG.DEEUDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-19.51%

-15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-19.51%

+7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-14.05%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-6.55%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

8.29%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EXAG.DE и EUDF.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) составляет 5.02%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что EXAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXAG.DEEUDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

9.95%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

22.54%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

29.15%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

30.89%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

30.89%

-10.09%

Сравнение комиссий EXAG.DE и EUDF.DE

EXAG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EUDF.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAG.DE и EUDF.DE

Ни EXAG.DE, ни EUDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXAG.DE and EUDF.DE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUDF.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUDF.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for EXAG.DE.

EXAG.DE is categorized as Commodities, while EUDF.DE is Aerospace & Defense. EXAG.DE tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged), while EUDF.DE tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Their fees differ too: 0.60% for EXAG.DE and 0.40% for EUDF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXAG.DE и EUDF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор