PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXAG.DE с EHDV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXAG.DE с EHDV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXAG.DE (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EHDV.DE (Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EXAG.DE is a Commodities fund tracking the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged), while EHDV.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXAG.DE returned 18.34%/yr vs 20.12%/yr for EHDV.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EXAG.DE charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for EHDV.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXAG.DE и EHDV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXAG.DE показывает доходность 23.44%, что значительно выше, чем у EHDV.DE с доходностью 10.18%.

EXAG.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.39%
С начала года
23.44%
6 месяцев
32.94%
1 год
58.02%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

EHDV.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.40%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.28%
1 год
20.81%
3 года*
20.12%
5 лет*
12.73%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXAG.DE и EHDV.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		23.44%32.86%1.21%-10.04%12.14%-0.14%
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		10.18%36.57%9.85%13.76%-9.06%5.73%

Correlation

The correlation between EXAG.DE and EHDV.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.23

The correlation between EXAG.DE and EHDV.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EXAG.DE:
EXAG.DE с EMEH.DEEXAG.DE с BCFU.DEEXAG.DE с ETL2.DEEXAG.DE с BCFE.DEEXAG.DE с XSVT.DEEXAG.DE с SXRS.DEEXAG.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с EHDV.DE:
EHDV.DE с IGFEHDV.DE с FUSA.DEEHDV.DE с UIME.DEEHDV.DE с UBUS.DEEHDV.DE с FLXD.DEEHDV.DE с SLVOEHDV.DE с ZPRU.DE

Доходность на риск

EXAG.DE vs. EHDV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXAG.DE
Ранг доходности на риск EXAG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAG.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAG.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EHDV.DE
Ранг доходности на риск EHDV.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHDV.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHDV.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHDV.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHDV.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHDV.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXAG.DE c EHDV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXAG.DEEHDV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.01

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.68

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

3.40

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

11.10

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXAG.DE vs. EHDV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXAG.DE на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа EHDV.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAG.DE и EHDV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXAG.DEEHDV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EXAG.DE и EHDV.DE

Максимальная просадка EXAG.DE за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки EHDV.DE в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAG.DE и EHDV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXAG.DEEHDV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-41.47%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-6.10%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-12.94%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-2.74%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-7.88%

-13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.87%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EXAG.DE и EHDV.DE

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что EXAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHDV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXAG.DEEHDV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

2.89%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.08%

7.95%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

10.31%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

13.50%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

15.86%

+4.94%

Сравнение комиссий EXAG.DE и EHDV.DE

EXAG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EHDV.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAG.DE и EHDV.DE

EXAG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHDV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.98%4.70%5.79%5.57%5.62%4.18%2.66%
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXAG.DE and EHDV.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EHDV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EHDV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for EXAG.DE.

EXAG.DE is categorized as Commodities, while EHDV.DE is Large Cap Value Equities. EXAG.DE tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged), while EHDV.DE tracks EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for EXAG.DE and 0.30% for EHDV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXAG.DE и EHDV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор