PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZS с QCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWZS с QCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO).

EWZS и QCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и QCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWZS и QCN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		14.92%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-15.06%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		3.18%38.15%12.31%13.82%-11.77%25.57%7.96%30.75%-19.14%
Разные валюты инструментов

EWZS торгуется в USD, в то время как QCN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у QCN.TO с доходностью 3.18%.

EWZS

1 день
0.34%
1 месяц
-3.51%
С начала года
14.92%
6 месяцев
10.84%
1 год
40.55%
3 года*
12.25%
5 лет*
3.33%
10 лет*
9.37%

QCN.TO

1 день
0.70%
1 месяц
-5.90%
С начала года
3.18%
6 месяцев
10.99%
1 год
38.71%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с IDEV
Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с ZLB.TOQCN.TO с 3NIE.L

Сравнение комиссий EWZS и QCN.TO

EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QCN.TO в 0.04%.

EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

EWZS vs. QCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZS c QCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZSQCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.27

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.94

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

3.76

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

16.44

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZS vs. QCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа QCN.TO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и QCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZSQCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.27

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.77

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.57

-0.58

Корреляция

Корреляция между EWZS и QCN.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и QCN.TO

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности QCN.TO в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.37%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.08%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWZS и QCN.TO

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки QCN.TO в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и QCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EWZSQCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-36.90%

-42.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-10.71%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-16.30%

-32.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-4.48%

-19.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.70%

-3.70%

-33.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

2.43%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и QCN.TO

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWZSQCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.41%

6.24%

+8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

12.25%

+11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.52%

17.18%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

16.91%

+16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.80%

19.12%

+17.68%