PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с TSWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWL с TSWE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE).

EWL и TSWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. TSWE.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Solactive Sustainable World Equity. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWL и TSWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWL и TSWE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		-0.77%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-2.11%
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		-0.48%28.55%9.76%19.95%-17.85%19.08%15.29%25.72%-4.01%
Разные валюты инструментов

EWL торгуется в USD, в то время как TSWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у TSWE.DE с доходностью -0.48%.

EWL

1 день
1.17%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
6.36%
1 год
17.12%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.89%
10 лет*
9.51%

TSWE.DE

1 день
3.20%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
5.28%
1 год
22.47%
3 года*
16.44%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с IDAP.LEWL с TILGX
Часто сравнивают с TSWE.DE:
TSWE.DE с JGPI.DETSWE.DE с LCUW.DETSWE.DE с IWDA.LTSWE.DE с SNAW.DETSWE.DE с SP2Q.DETSWE.DE с VOOTSWE.DE с VT

Сравнение комиссий EWL и TSWE.DE

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TSWE.DE в 0.20%.

EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

Доходность на риск

EWL vs. TSWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TSWE.DE
Ранг доходности на риск TSWE.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c TSWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWLTSWE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.79

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.17

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

8.27

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWL vs. TSWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSWE.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и TSWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWLTSWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.28

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.69

-0.34

Корреляция

Корреляция между EWL и TSWE.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и TSWE.DE

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности TSWE.DE в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.72%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		1.93%1.94%2.19%2.22%2.37%1.63%1.87%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWL и TSWE.DE

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки TSWE.DE в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и TSWE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EWLTSWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-33.61%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.13%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-19.69%

-9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-4.70%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-4.78%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.26%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и TSWE.DE

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) имеют волатильность 6.55% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWLTSWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.52%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

10.78%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

17.51%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

15.65%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.39%

-1.03%