PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWL с ICHN.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWL и ICHN.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWL и ICHN.AS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
-0.77%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%8.66%
ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF
-6.56%31.69%18.56%-11.72%-22.52%-22.05%29.63%10.95%

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у ICHN.AS с доходностью -6.56%.


EWL

1 день
1.17%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
6.36%
1 год
17.12%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.89%
10 лет*
9.51%

ICHN.AS

1 день
2.15%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-13.57%
1 год
5.25%
3 года*
7.11%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Switzerland ETF

iShares MSCI China UCITS ETF

Сравнение комиссий EWL и ICHN.AS

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICHN.AS в 0.40%.


Доходность на риск

EWL vs. ICHN.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWL
Ранг доходности на риск EWL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 4949
Ранг коэф-та Мартина

ICHN.AS
Ранг доходности на риск ICHN.AS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHN.AS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHN.AS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHN.AS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHN.AS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHN.AS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c ICHN.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWLICHN.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.23

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.46

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.90

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

2.50

+2.35

EWL vs. ICHN.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ICHN.AS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и ICHN.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWLICHN.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.23

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.18

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.06

+0.29

Корреляция

Корреляция между EWL и ICHN.AS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и ICHN.AS

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как ICHN.AS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
1.72%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWL и ICHN.AS

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки ICHN.AS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и ICHN.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


EWLICHN.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-62.67%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-16.87%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-56.59%

+27.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-34.83%

+26.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-33.80%

+22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

6.08%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и ICHN.AS

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) имеют волатильность 6.55% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWLICHN.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.89%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

14.21%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

22.30%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

28.91%

-13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

28.88%

-12.52%