PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWHYX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWHYX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

EWHYX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 9 мая 2007 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EWHYX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWHYX и EGRIX

2026 (YTD)20252024202320222021
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		0.37%3.59%5.42%7.74%-11.72%0.21%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, EWHYX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%.

EWHYX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.18%
1 год
3.60%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с EWHYX:
EWHYX с ABTYXEWHYX с BATEXEWHYX с NSIOXEWHYX с FRHIXEWHYX с HIMYXEWHYX с NHMRXEWHYX с ORNAX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EADOXEGRIX с EEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с QLENXEGRIX с BINC

Сравнение комиссий EWHYX и EGRIX

EWHYX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.

EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W

Доходность на риск

EWHYX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWHYX
Ранг доходности на риск EWHYX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWHYX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWHYX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWHYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWHYX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWHYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWHYX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWHYXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

5.18

-4.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

6.98

-6.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

2.39

-1.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

5.93

-5.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

24.80

-22.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWHYX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWHYX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWHYX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWHYXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

5.18

-4.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.29

-1.09

Корреляция

Корреляция между EWHYX и EGRIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWHYX и EGRIX

Дивидендная доходность EWHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWHYX
Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W		4.73%5.06%4.92%3.97%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок EWHYX и EGRIX

Максимальная просадка EWHYX за все время составила -16.52%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWHYX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EWHYXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-14.17%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-3.13%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-3.12%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-1.85%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.75%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EWHYX и EGRIX

Текущая волатильность для Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class W (EWHYX) составляет 1.21%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что EWHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWHYXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.78%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.97%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

3.67%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

4.00%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

3.95%

+1.32%