Сравнение EVYM с XMPT
EVYM (Eaton Vance High Income Municipal ETF) and XMPT (VanEck CEF Municipal Income ETF) are both High Yield Muni funds. EVYM is actively managed, while XMPT is passively managed. Over the past year, EVYM returned 10.52% vs 11.93% for XMPT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVYM charges 0.40%/yr vs 1.97%/yr for XMPT.
Доходность
Сравнение доходности EVYM и XMPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVYM показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у XMPT с доходностью 2.34%.
EVYM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMPT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам EVYM и XMPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 3.30% | 3.70% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 2.34% | 3.61% |
Correlation
The correlation between EVYM and XMPT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between EVYM and XMPT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVYM vs. XMPT — Ранг доходности на риск
EVYM
XMPT
Сравнение EVYM c XMPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM) и VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVYM | XMPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.33 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.82 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 7.45 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVYM | XMPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 1.66 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.42 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок EVYM и XMPT
Максимальная просадка EVYM за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки XMPT в -35.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVYM и XMPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVYM | XMPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -35.24% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -6.57% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -8.94% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -8.82% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.60% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVYM и XMPT
Текущая волатильность для Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM) составляет 0.94%, в то время как у VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что EVYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVYM | XMPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 2.69% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 6.03% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 7.21% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 9.35% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 10.36% | -4.28% |
Сравнение комиссий EVYM и XMPT
EVYM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XMPT в 1.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVYM и XMPT
Дивидендная доходность EVYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности XMPT в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 4.78% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 6.34% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
EVYM and XMPT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMPT has higher volatility (2.69%) compared to EVYM (0.94%). In terms of maximum drawdown, EVYM dropped -6.08% vs XMPT's -35.24%.
On 1-year performance, XMPT leads with 11.93% vs 10.52% for EVYM. On fees, EVYM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EVYM has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMPT has performed better with a 11.93% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVYM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.97% for XMPT.
XMPT has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 4.78% for EVYM.
They also come from different issuers: Eaton Vance and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for EVYM and 1.97% for XMPT.
EVYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVYM и XMPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор