PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVUAX с WGBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVUAX с WGBFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EVUAX (Allspring Utility and Telecommunications Fund) and WGBFX (Allspring Spectrum Moderate Growth Fund) are both mutual funds - EVUAX is a Utilities Equities fund managed by Allspring Global Investments, while WGBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 5 years, EVUAX returned 7.06%/yr vs 5.35%/yr for WGBFX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EVUAX charges 1.04%/yr vs 1.49%/yr for WGBFX.

Доходность

Сравнение доходности EVUAX и WGBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и Allspring Spectrum Moderate Growth Fund (WGBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVUAX показывает доходность 7.29%, а WGBFX немного выше – 7.32%.

EVUAX

1 день
0.28%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
5.96%
С начала года
7.29%
1 год
12.06%
3 года*
13.03%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.46%

WGBFX

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
4.77%
С начала года
7.32%
1 год
15.00%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVUAX и WGBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		7.29%15.41%17.68%-5.17%-3.47%13.95%4.19%54.25%3.25%13.66%
WGBFX
Allspring Spectrum Moderate Growth Fund		7.32%13.79%9.12%12.05%-16.38%11.63%14.87%16.98%-7.18%13.21%

Correlation

The correlation between EVUAX and WGBFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.46

The correlation between EVUAX and WGBFX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Utility and Telecommunications Fund

Allspring Spectrum Moderate Growth Fund

Часто сравнивают с EVUAX:
EVUAX с PRUAXEVUAX с ESPAXEVUAX с FKUQXEVUAX с FRURXEVUAX с RYUIXEVUAX с ERHEVUAX с BULIX
Часто сравнивают с WGBFX:
WGBFX с WFMIXWGBFX с SCLAXWGBFX с ESPAXWGBFX с SICIXWGBFX с AVEFXWGBFX с EVSAXWGBFX с FRGAX

Доходность на риск

EVUAX vs. WGBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVUAX
Ранг доходности на риск EVUAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVUAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVUAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVUAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVUAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVUAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WGBFX
Ранг доходности на риск WGBFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGBFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGBFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGBFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGBFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGBFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVUAX c WGBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и Allspring Spectrum Moderate Growth Fund (WGBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVUAXWGBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.59

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.17

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.12

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

9.30

-5.84

EVUAX vs. WGBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVUAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа WGBFX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVUAX и WGBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVUAX и WGBFX

Максимальная просадка EVUAX за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки WGBFX в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVUAX и WGBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVUAXWGBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-21.06%

-34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-4.99%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-8.24%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-21.06%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.90%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-4.38%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.67%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EVUAX и WGBFX

Allspring Utility and Telecommunications Fund (EVUAX) и Allspring Spectrum Moderate Growth Fund (WGBFX) имеют волатильность 3.61% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVUAXWGBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.50%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

7.74%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

9.80%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

9.68%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

9.58%

+9.53%

Сравнение комиссий EVUAX и WGBFX

EVUAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии WGBFX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVUAX и WGBFX

Дивидендная доходность EVUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности WGBFX в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVUAX
Allspring Utility and Telecommunications Fund		6.04%6.17%4.70%5.76%11.09%13.01%13.60%35.11%1.96%1.75%1.34%1.95%
WGBFX
Allspring Spectrum Moderate Growth Fund		7.33%7.86%2.83%0.18%6.52%11.59%10.08%0.89%13.80%12.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVUAX and WGBFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVUAX has higher volatility (3.61%) compared to WGBFX (3.50%). In terms of maximum drawdown, EVUAX dropped -56.00% vs WGBFX's -21.06%.

WGBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVUAX и WGBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор