PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSAX с SGVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSAX с SGVIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EVSAX (Allspring Disciplined U.S. Core Fund) and SGVIX (Allspring Government Securities Fund) are both mutual funds - EVSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments, while SGVIX is a Government Bonds fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EVSAX returned 15.50%/yr vs 1.01%/yr for SGVIX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. EVSAX charges 0.86%/yr vs 0.48%/yr for SGVIX.

Доходность

Сравнение доходности EVSAX и SGVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Allspring Government Securities Fund (SGVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVSAX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у SGVIX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции EVSAX превзошли акции SGVIX по среднегодовой доходности: 15.50% против 1.01% соответственно.

EVSAX

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
7.41%
1 год
23.85%
3 года*
22.35%
5 лет*
14.21%
10 лет*
15.50%

SGVIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.75%
3 года*
3.36%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSAX и SGVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		8.91%18.65%29.20%25.97%-18.21%30.35%15.95%31.87%-8.43%20.47%
SGVIX
Allspring Government Securities Fund		0.05%6.99%1.00%3.96%-13.00%-1.53%6.76%6.44%0.83%2.53%

Correlation

The correlation between EVSAX and SGVIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

-0.18

The correlation between EVSAX and SGVIX shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Allspring Government Securities Fund

Часто сравнивают с EVSAX:
EVSAX с EKBAXEVSAX с PRPFXEVSAX с SWPPXEVSAX с VYMEVSAX с VFIFXEVSAX с FTRIXEVSAX с RICGX
Часто сравнивают с SGVIX:
SGVIX с EKBAXSGVIX с EKJAXSGVIX с SEGMXSGVIX с ESPAXSGVIX с FUMBXSGVIX с SGOVSGVIX с SADIX

Доходность на риск

EVSAX vs. SGVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSAX
Ранг доходности на риск EVSAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SGVIX
Ранг доходности на риск SGVIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGVIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGVIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGVIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSAX c SGVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Allspring Government Securities Fund (SGVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVSAXSGVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.05

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.57

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.26

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

3.58

+9.38

EVSAX vs. SGVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSAX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SGVIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSAX и SGVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVSAX и SGVIX

Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки SGVIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и SGVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSAXSGVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-18.40%

-35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-3.16%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-6.49%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-18.06%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-18.40%

-14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-4.00%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-2.49%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.11%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSAX и SGVIX

Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Allspring Government Securities Fund (SGVIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что EVSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSAXSGVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

1.13%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

2.86%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

3.81%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

6.05%

+11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

4.82%

+13.59%

Сравнение комиссий EVSAX и SGVIX

EVSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SGVIX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSAX и SGVIX

Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности SGVIX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		5.09%5.54%6.61%9.22%14.46%8.22%9.22%6.68%7.11%4.31%2.43%11.99%
SGVIX
Allspring Government Securities Fund		3.40%3.41%3.41%2.82%1.82%1.34%1.79%2.55%2.47%1.95%4.06%1.67%

Часто задаваемые вопросы

EVSAX and SGVIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVSAX has higher volatility (5.11%) compared to SGVIX (1.13%). In terms of maximum drawdown, EVSAX dropped -53.73% vs SGVIX's -18.40%.

EVSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSAX и SGVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор