Сравнение EVMT с BDRY
EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both Commodities funds. EVMT is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past 3 years, EVMT returned 4.55%/yr vs 24.57%/yr for BDRY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EVMT charges 0.59%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности EVMT и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMT показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.
EVMT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 21.65%
- 1 год
- 41.08%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 44.36%
- 6 месяцев
- 36.57%
- 1 год
- 133.58%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMT и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 12.53% | 30.61% | -10.50% | -27.71% | -16.95% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.36% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -55.69% |
Correlation
The correlation between EVMT and BDRY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMT vs. BDRY — Ранг доходности на риск
EVMT
BDRY
Сравнение EVMT c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVMT | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.43 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 6.22 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.50 | 18.11 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVMT | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 3.19 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.13 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EVMT и BDRY
Максимальная просадка EVMT за все время составила -48.34%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMT и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMT | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.34% | -89.16% | +40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -21.60% | +13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.38% | -69.71% | +40.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -69.50% | +47.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.72% | -58.39% | +23.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 7.41% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMT и BDRY
Текущая волатильность для Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) составляет 4.21%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что EVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMT | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 10.84% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 29.99% | -16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 42.26% | -27.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 60.69% | -40.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 62.56% | -42.05% |
Сравнение комиссий EVMT и BDRY
EVMT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMT и BDRY
Дивидендная доходность EVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 10.49% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
EVMT and BDRY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (10.84%) compared to EVMT (4.21%). In terms of maximum drawdown, EVMT dropped -48.34% vs BDRY's -89.16%.
On 3-year performance, BDRY leads with 24.57% vs 4.55% for EVMT. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EVMT has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BDRY has performed better with a 24.57% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
EVMT has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 0.00% for BDRY.
They also come from different issuers: Invesco and ETFMG. Their fees differ too: 0.59% for EVMT and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVMT и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор