Сравнение EVMO с MBSX
EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) and MBSX (Regan Fixed Rate MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. EVMO charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for MBSX.
Доходность
Сравнение доходности EVMO и MBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVMO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у MBSX с доходностью 4.12%.
EVMO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVMO и MBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.94% | 3.37% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 4.12% | 3.58% |
Correlation
The correlation between EVMO and MBSX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVMO vs. MBSX — Ранг доходности на риск
EVMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MBSX
Сравнение EVMO c MBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO) и Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVMO | MBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVMO и MBSX
Максимальная просадка EVMO за все время составила -1.89%, что меньше максимальной просадки MBSX в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVMO и MBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVMO | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.89% | -27.57% | +25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -22.13% | +21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -7.62% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVMO и MBSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVMO | MBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 55.48% | -52.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 53.80% | -50.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 53.80% | -50.90% |
Сравнение комиссий EVMO и MBSX
EVMO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MBSX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVMO и MBSX
Дивидендная доходность EVMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности MBSX в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.52% | 1.95% |
MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 3.51% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
EVMO and MBSX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBSX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
EVMO has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.51% for MBSX.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Regan. Their fees differ too: 0.45% for EVMO and 0.40% for MBSX.
Подберите оптимальное распределение для EVMO и MBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор