PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLU с FEMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVLU с FEMVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) and FEMVX (Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund) are both funds - EVLU is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net), while FEMVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity. Over the past year, EVLU returned 72.04% vs 70.43% for FEMVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EVLU charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for FEMVX.

Доходность

Сравнение доходности EVLU и FEMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 34.01%, что значительно ниже, чем у FEMVX с доходностью 37.35%.

EVLU

1 день
-2.27%
1 месяц
15.31%
С начала года
34.01%
6 месяцев
37.37%
1 год
72.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEMVX

1 день
1.76%
1 месяц
14.17%
С начала года
37.35%
6 месяцев
41.22%
1 год
70.43%
3 года*
31.02%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVLU и FEMVX

2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		34.01%38.54%1.61%
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		37.35%33.95%0.79%

Correlation

The correlation between EVLU and FEMVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between EVLU and FEMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с ECOWEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с AVDVEVLU с VGK
Часто сравнивают с FEMVX:
FEMVX с QLVEFEMVX с AVEMFEMVX с VWOFEMVX с FCEEXFEMVX с FDEMFEMVX с FEMKXFEMVX с DFCEX

Доходность на риск

EVLU vs. FEMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FEMVX
Ранг доходности на риск FEMVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c FEMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLUFEMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
4.20

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
5.20

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.78

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

5.85

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

23.12

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLU vs. FEMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 3.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMVX равному 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и FEMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLUFEMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

4.20

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

1.20

+1.03

Просадки

Сравнение просадок EVLU и FEMVX

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки FEMVX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и FEMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVLUFEMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-30.54%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.20%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

0.00%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-7.68%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.08%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и FEMVX

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что EVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVLUFEMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

7.21%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

14.62%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

17.02%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

15.75%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

16.01%

+3.92%

Сравнение комиссий EVLU и FEMVX

EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FEMVX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и FEMVX

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FEMVX в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.88%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		2.89%3.97%3.65%4.73%4.87%5.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EVLU and FEMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EVLU has higher volatility (9.17%) compared to FEMVX (7.21%). In terms of maximum drawdown, EVLU dropped -17.17% vs FEMVX's -30.54%.

FEMVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 3.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVLU и FEMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор