PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLU с FEMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLU с FEMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX).

EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. FEMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EVLU и FEMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLU и FEMVX

2026 (YTD)20252024
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.90%38.54%1.61%
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		6.77%33.95%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, EVLU показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у FEMVX с доходностью 6.77%.

EVLU

1 день
0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
4.90%
6 месяцев
14.34%
1 год
38.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEMVX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.46%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.55%
3 года*
21.31%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с VGKEVLU с IVLUEVLU с AVEEEVLU с AVESEVLU с DFIVEVLU с IEMG
Часто сравнивают с FEMVX:
FEMVX с QLVEFEMVX с AVEMFEMVX с VWOFEMVX с FDEMFEMVX с FCEEXFEMVX с SPYFEMVX с AVES

Сравнение комиссий EVLU и FEMVX

EVLU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FEMVX в 0.22%.

EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Доходность на риск

EVLU vs. FEMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FEMVX
Ранг доходности на риск FEMVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLU c FEMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) и Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLUFEMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.23

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.85

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.13

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

11.81

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLU vs. FEMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLU на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMVX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLU и FEMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLUFEMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.23

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.94

+0.56

Корреляция

Корреляция между EVLU и FEMVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLU и FEMVX

Дивидендная доходность EVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FEMVX в 3.72%

TTM20252024202320222021
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.96%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		3.72%3.97%3.65%4.73%4.87%5.00%

Просадки

Сравнение просадок EVLU и FEMVX

Максимальная просадка EVLU за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки FEMVX в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLU и FEMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLUFEMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-30.54%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.20%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-9.38%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-7.85%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.23%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLU и FEMVX

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) составляет 8.15%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что EVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLUFEMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

9.31%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

13.12%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

17.35%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

15.35%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

15.77%

+3.25%