PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с XHYE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE).

EVHY и XHYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и XHYE

2026 (YTD)202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%6.39%8.90%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		2.70%6.73%7.46%6.85%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 2.70%.

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
8.26%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с BSJPXHYE с SPHYXHYE с VOOXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с MTBAXHYE с XHYH

Сравнение комиссий EVHY и XHYE

EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Доходность на риск

EVHY vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYXHYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.29

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.77

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.48

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

6.58

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.83

+1.36

Корреляция

Корреляция между EVHY и XHYE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и XHYE

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности XHYE в 6.44%

TTM2025202420232022
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%0.00%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		6.44%6.55%7.04%6.46%5.46%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и XHYE

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и XHYE.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-8.87%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-5.69%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.27%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-1.47%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.28%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и XHYE

Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что EVHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.01%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.52%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

6.41%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

7.73%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

7.73%

-3.15%