PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFMX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFMX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFMX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		-0.71%15.41%7.57%11.01%-1.15%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

EVFMX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.67%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVFTXEVFMX с EVVCXEVFMX с EVGRXEVFMX с WWWEXEVFMX с PUDZX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий EVFMX и FRGAX

EVFMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

EVFMX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFMXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.93

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.74

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

7.96

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFMXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.27

-0.67

Корреляция

Корреляция между EVFMX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и FRGAX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.25%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и FRGAX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFMXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.30%

-11.77%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.53%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.02%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-1.62%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.87%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и FRGAX

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFMXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.51%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

7.04%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

12.09%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

10.33%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

10.33%

+1.40%