PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFMX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVFMX с FRGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVFMX (E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, EVFMX returned 13.48%/yr vs 16.10%/yr for FRGAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EVFMX charges 1.00%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью 8.73%.

EVFMX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.74%
С начала года
9.86%
6 месяцев
10.19%
1 год
21.75%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.95%

FRGAX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.80%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.06%
1 год
21.41%
3 года*
16.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVFMX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.86%15.41%7.57%11.01%-1.15%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		8.73%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Correlation

The correlation between EVFMX and FRGAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.95

The correlation between EVFMX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVVCXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVGRXEVFMX с EVFTXEVFMX с WWWEXEVFMX с PUDZX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с ACVFRGAX с VWELXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с MAPOXFRGAX с SICIX

Доходность на риск

EVFMX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFMXFRGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.43

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.46

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.13

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

14.01

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFMXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.52

-0.83

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и FRGAX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и FRGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVFMXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.30%

-11.77%

-16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-7.03%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-11.77%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.59%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.58%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.57%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и FRGAX

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVFMXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.80%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.22%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

9.05%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

10.31%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.74%

10.31%

+1.43%

Сравнение комиссий EVFMX и FRGAX

EVFMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и FRGAX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности FRGAX в 1.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		8.36%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		1.84%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EVFMX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EVFMX has higher volatility (3.40%) compared to FRGAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, EVFMX dropped -28.30% vs FRGAX's -11.77%.

FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVFMX и FRGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор