PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVDAX с WCFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVDAX с WCFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX).

EVDAX управляется Camelot Funds. Фонд был запущен 21 нояб. 2003 г.. WCFRX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EVDAX и WCFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVDAX и WCFRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		1.91%9.15%7.93%2.28%3.59%22.87%18.83%7.19%0.00%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		-0.67%4.37%6.83%9.23%-5.28%7.08%16.26%12.60%-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, EVDAX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у WCFRX с доходностью -0.67%.

EVDAX

1 день
0.60%
1 месяц
-0.99%
С начала года
1.91%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.92%
3 года*
6.18%
5 лет*
6.11%
10 лет*
7.13%

WCFRX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.87%
1 год
2.68%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camelot Event Driven Fund Class A

Virtus Westchester Credit Event Fund

Часто сравнивают с EVDAX:
EVDAX с SPYEVDAX с VOOEVDAX с ARBFXEVDAX с MERIXEVDAX с EVDIXEVDAX с DAMDXEVDAX с GDL
Часто сравнивают с WCFRX:
WCFRX с RCTIXWCFRX с ARBNXWCFRX с AEDNXWCFRX с HMEZXWCFRX с MERIXWCFRX с GDLWCFRX с PSTAX

Сравнение комиссий EVDAX и WCFRX

EVDAX берет комиссию в 2.22%, что несколько больше комиссии WCFRX в 1.90%.

EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund

Доходность на риск

EVDAX vs. WCFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVDAX
Ранг доходности на риск EVDAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WCFRX
Ранг доходности на риск WCFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVDAX c WCFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVDAXWCFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.22

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.64

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.28

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

4.49

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVDAX vs. WCFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVDAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCFRX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVDAX и WCFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVDAXWCFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.22

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.83

-0.83

Корреляция

Корреляция между EVDAX и WCFRX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVDAX и WCFRX

Дивидендная доходность EVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности WCFRX в 6.87%

TTM20252024202320222021202020192018
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		0.75%0.77%3.99%6.40%9.42%0.00%1.00%0.94%0.00%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		6.87%5.82%5.33%4.15%0.21%13.79%0.90%2.99%1.43%

Просадки

Сравнение просадок EVDAX и WCFRX

Максимальная просадка EVDAX за все время составила -96.19%, что больше максимальной просадки WCFRX в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVDAX и WCFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVDAXWCFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.19%

-23.56%

-72.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-2.09%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.19%

-9.57%

-86.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-1.61%

-94.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-4.36%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.60%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EVDAX и WCFRX

Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что EVDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVDAXWCFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

0.64%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

1.27%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

2.21%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,423.79%

4.17%

+1,419.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,006.79%

6.64%

+1,000.15%