Сравнение EVD.DE с ^SP500TR
EVD.DE (CTS Eventim AG & Co. KGaA) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 10 years, EVD.DE returned 7.85%/yr vs 15.33%/yr for ^SP500TR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVD.DE и ^SP500TR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EVD.DE торгуется в EUR, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EVD.DE показывает доходность -27.09%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции EVD.DE уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.85% против 15.33% соответственно.
EVD.DE
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- -27.09%
- 6 месяцев
- -30.03%
- 1 год
- -47.54%
- 3 года*
- -5.17%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 7.85%
^SP500TR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам EVD.DE и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVD.DE CTS Eventim AG & Co. KGaA | -27.09% | -2.42% | 32.77% | 6.93% | -7.40% | 18.31% | -2.94% | 74.42% | -14.81% | 33.21% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 12.64% | 3.89% | 33.27% | 22.50% | -13.04% | 38.33% | 8.64% | 34.46% | 0.10% | 6.86% |
Correlation
The correlation between EVD.DE and ^SP500TR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVD.DE vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
EVD.DE
^SP500TR
Сравнение EVD.DE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTS Eventim AG & Co. KGaA (EVD.DE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVD.DE | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.63 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 13.71 | -15.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVD.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 2.16 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.90 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.83 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EVD.DE и ^SP500TR
Максимальная просадка EVD.DE за все время составила -96.08%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVD.DE и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVD.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.08% | -49.91% | -46.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.62% | -7.32% | -47.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -23.82% | -32.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -23.82% | -32.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.18% | -33.29% | -22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.73% | -0.18% | -48.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.70% | -7.83% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.12% | 1.93% | +29.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVD.DE и ^SP500TR
CTS Eventim AG & Co. KGaA (EVD.DE) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что EVD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVD.DE | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 2.23% | +11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 8.61% | +26.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.07% | 12.28% | +29.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.29% | 16.79% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.95% | 18.59% | +15.36% |
Часто задаваемые вопросы
EVD.DE and ^SP500TR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EVD.DE и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор