Сравнение EVCGX с RBCIX
EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) and RBCIX (RBC China Equity Fund) are both China Equities funds. Over the past 3 years, EVCGX returned 5.10%/yr vs 16.01%/yr for RBCIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EVCGX charges 1.53%/yr vs 1.05%/yr for RBCIX.
Доходность
Сравнение доходности EVCGX и RBCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVCGX показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у RBCIX с доходностью -0.97%.
EVCGX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- -7.16%
- 10 лет*
- 4.81%
RBCIX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVCGX и RBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | -9.92% | 26.06% | 9.30% | -17.33% | -4.61% |
RBCIX RBC China Equity Fund | -0.97% | 50.92% | 6.24% | -9.64% | -7.64% |
Correlation
The correlation between EVCGX and RBCIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between EVCGX and RBCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVCGX vs. RBCIX — Ранг доходности на риск
EVCGX
RBCIX
Сравнение EVCGX c RBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) и RBC China Equity Fund (RBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVCGX | RBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.29 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 5.90 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVCGX и RBCIX
Максимальная просадка EVCGX за все время составила -68.37%, что больше максимальной просадки RBCIX в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVCGX и RBCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVCGX | RBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.37% | -32.45% | -35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.61% | -13.45% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | -25.67% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -10.07% | -26.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -13.62% | -14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 5.22% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVCGX и RBCIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) составляет 5.69%, в то время как у RBC China Equity Fund (RBCIX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что EVCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVCGX | RBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 7.58% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 15.65% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 20.80% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 26.04% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 26.04% | -3.90% |
Сравнение комиссий EVCGX и RBCIX
EVCGX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии RBCIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVCGX и RBCIX
Дивидендная доходность EVCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности RBCIX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | 1.76% | 1.58% | 2.15% | 8.47% | 6.09% | 5.43% | 9.85% | 3.19% | 9.89% | 11.34% | 0.94% | 6.33% |
RBCIX RBC China Equity Fund | 3.70% | 3.66% | 2.01% | 1.20% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVCGX and RBCIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBCIX has higher volatility (7.58%) compared to EVCGX (5.69%). In terms of maximum drawdown, EVCGX dropped -68.37% vs RBCIX's -32.45%.
RBCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVCGX и RBCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор