Сравнение EVAV с TSMX
EVAV (Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. EVAV is passively managed, while TSMX is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EVAV charges 0.98%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности EVAV и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVAV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 15.97%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 94.81%
- 1 год
- 295.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVAV и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVAV Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares | 0.00% | 33.87% | 2.26% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 85.80% | 81.48% | 14.76% |
Correlation
The correlation between EVAV and TSMX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов EVAV и TSMX
Секторы
EVAV
TSMX
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
EVAV
TSMX
-
Технологии
EVAV
TSMX
Промышленность
EVAV
TSMX
-
Сырьевые материалы
EVAV
-
TSMX
-
Коммуникационные услуги
EVAV
-
TSMX
-
Потребительский защитный сектор
EVAV
-
TSMX
-
Энергетика
EVAV
-
TSMX
-
Финансовые услуги
EVAV
-
TSMX
-
Здравоохранение
EVAV
-
TSMX
-
Недвижимость
EVAV
-
TSMX
-
Коммунальные услуги
EVAV
-
TSMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVAV vs. TSMX — Ранг доходности на риск
EVAV
TSMX
Сравнение EVAV c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVAV | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.57 | — |
Просадки
Сравнение просадок EVAV и TSMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVAV | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.27% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.85% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVAV и TSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVAV | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 71.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 80.93% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 80.93% | — |
Сравнение комиссий EVAV и TSMX
EVAV берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVAV и TSMX
Дивидендная доходность EVAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TSMX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVAV Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares | 0.81% | 0.97% | 2.52% | 2.34% | 0.51% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.44% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVAV and TSMX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVAV is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVAV is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.81% for EVAV.
Their fees differ too: 0.98% for EVAV and 1.05% for TSMX.
Подберите оптимальное распределение для EVAV и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор