Сравнение EVAL.L с WDEP.L
EVAL.L (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - EVAL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, EVAL.L returned 34.42% vs -0.69% for WDEP.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EVAL.L charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности EVAL.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EVAL.L торгуется в GBP, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EVAL.L показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
EVAL.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 11.80%
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -0.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVAL.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVAL.L SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 11.21% | 25.46% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between EVAL.L and WDEP.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVAL.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
EVAL.L
WDEP.L
Сравнение EVAL.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVAL.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.02 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.04 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | -0.08 | +12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVAL.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | -0.02 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EVAL.L и WDEP.L
Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVAL.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.72% | -19.56% | -21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -19.56% | +9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -14.70% | +13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -6.15% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 8.32% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVAL.L и WDEP.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) составляет 4.12%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что EVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVAL.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 10.28% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 22.06% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 28.59% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 30.09% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 30.09% | -13.12% |
Сравнение комиссий EVAL.L и WDEP.L
EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVAL.L и WDEP.L
Ни EVAL.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EVAL.L and WDEP.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVAL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVAL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
EVAL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for EVAL.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для EVAL.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор