PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с XESC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSC с XESC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L).

EUSC и XESC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. XESC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и XESC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSC и XESC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
XESC.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		-2.13%37.83%4.34%26.39%-13.73%14.46%6.31%26.61%-15.74%25.40%
Разные валюты инструментов

EUSC торгуется в USD, в то время как XESC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XESC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUSC показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у XESC.L с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции EUSC превзошли акции XESC.L по среднегодовой доходности: 12.18% против 10.25% соответственно.

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%

XESC.L

1 день
3.38%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.93%
1 год
18.55%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF
Часто сравнивают с XESC.L:
XESC.L с CSX5.LXESC.L с SXRT.DEXESC.L с EUN.LXESC.L с SUSW.LXESC.L с XDWE.LXESC.L с CUKX.LXESC.L с IWDA.AS

Сравнение комиссий EUSC и XESC.L

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XESC.L в 0.09%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
XESC.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Доходность на риск

EUSC vs. XESC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XESC.L
Ранг доходности на риск XESC.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c XESC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSCXESC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.98

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.40

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.38

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

5.07

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSC vs. XESC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSC на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа XESC.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSC и XESC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCXESC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.98

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.51

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.38

+0.25

Корреляция

Корреляция между EUSC и XESC.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и XESC.L

Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как XESC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
XESC.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUSC и XESC.L

Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, примерно равная максимальной просадке XESC.L в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и XESC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSCXESC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-34.48%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.53%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-21.64%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-31.64%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-7.49%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-7.11%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.14%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и XESC.L

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) составляет 6.44%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что EUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSCXESC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.26%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.33%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

18.79%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

20.38%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

20.34%

-3.24%