Сравнение EURL с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
EURL и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EURL и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -3.29% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 23.63% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
EURL
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.05%
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и XTAP
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
EURL vs. XTAP — Ранг доходности на риск
EURL
XTAP
Сравнение EURL c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.79 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.45 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 9.90 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.70 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между EURL и XTAP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и XTAP
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.61% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и XTAP
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -22.13% | -62.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -11.83% | -21.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | 0.00% | -22.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -3.57% | -33.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 1.73% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и XTAP
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 0.99% | +20.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 2.61% | +30.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 14.34% | +38.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 14.60% | +38.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 14.60% | +40.92% |