Сравнение EUPE.DE с PR1Z.DE
EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUPE.DE returned 9.35%/yr vs 11.34%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EUPE.DE charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUPE.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUPE.DE показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у PR1Z.DE с доходностью 10.76%.
EUPE.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 15.71%
- С начала года
- 18.26%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 9.04%
PR1Z.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUPE.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 18.26% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 20.19% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 10.76% | 24.78% | 9.45% | 19.41% | -12.44% | 27.38% | -4.63% | 22.47% |
Correlation
The correlation between EUPE.DE and PR1Z.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between EUPE.DE and PR1Z.DE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUPE.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
EUPE.DE
PR1Z.DE
Сравнение EUPE.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUPE.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.08 | 1.98 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 7.42 | +9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUPE.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка EUPE.DE за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPE.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUPE.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -39.55% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -10.31% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -15.67% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.63% | -24.21% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -3.14% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -5.54% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.76% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUPE.DE и PR1Z.DE
Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) составляет 3.19%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что EUPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUPE.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 4.10% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 12.54% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 14.77% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.31% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 18.65% | -4.08% |
Сравнение комиссий EUPE.DE и PR1Z.DE
EUPE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUPE.DE и PR1Z.DE
EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.28% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
EUPE.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Natixis and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for EUPE.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUPE.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор