Сравнение EUPE.DE с OUFE.DE
EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) and OUFE.DE (Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)) are both exchange-traded funds - EUPE.DE is a Europe Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value, while OUFE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUPE.DE charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for OUFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUPE.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
OUFE.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUPE.DE и OUFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 10.73% |
OUFE.DE Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) | 0.00% | -3.67% | 27.98% | 10.11% | -13.01% | 42.53% | 7.82% | 12.12% |
Correlation
The correlation between EUPE.DE and OUFE.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between EUPE.DE and OUFE.DE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUPE.DE vs. OUFE.DE — Ранг доходности на риск
EUPE.DE
OUFE.DE
Сравнение EUPE.DE c OUFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUPE.DE | OUFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUPE.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EUPE.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUPE.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUPE.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUPE.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | — | — |
Сравнение комиссий EUPE.DE и OUFE.DE
EUPE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OUFE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUPE.DE и OUFE.DE
Ни EUPE.DE, ни OUFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUPE.DE and OUFE.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OUFE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OUFE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
EUPE.DE is categorized as Europe Equities, while OUFE.DE is Large Cap Blend Equities. EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value, while OUFE.DE tracks Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Their fees differ too: 0.65% for EUPE.DE and 0.45% for OUFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUPE.DE и OUFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор