Сравнение EUPE.DE с FLXD.DE
EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) and FLXD.DE (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value while FLXD.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUPE.DE returned 8.60%/yr vs 12.10%/yr for FLXD.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUPE.DE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for FLXD.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUPE.DE и FLXD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUPE.DE показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у FLXD.DE с доходностью 10.13%.
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
FLXD.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUPE.DE и FLXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -7.47% | 0.06% |
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 10.13% | 24.53% | 12.30% | 10.31% | -0.48% | 16.07% | -3.54% | 23.52% | -7.81% | 0.44% |
Correlation
The correlation between EUPE.DE and FLXD.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between EUPE.DE and FLXD.DE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUPE.DE vs. FLXD.DE — Ранг доходности на риск
EUPE.DE
FLXD.DE
Сравнение EUPE.DE c FLXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUPE.DE | FLXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 4.09 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 11.21 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUPE.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.89 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.03 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EUPE.DE и FLXD.DE
Максимальная просадка EUPE.DE за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки FLXD.DE в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPE.DE и FLXD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUPE.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -35.10% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -4.02% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -10.07% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.63% | -14.19% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.80% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.88% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.47% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUPE.DE и FLXD.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) имеют волатильность 3.64% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUPE.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.50% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 7.02% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 8.70% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 11.66% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 14.11% | +0.88% |
Сравнение комиссий EUPE.DE и FLXD.DE
EUPE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLXD.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUPE.DE и FLXD.DE
EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 3.78% | 4.28% | 4.31% | 4.99% | 5.20% | 4.61% | 3.48% | 4.38% | 5.45% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
EUPE.DE and FLXD.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value, while FLXD.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: Natixis and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for EUPE.DE and 0.25% for FLXD.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUPE.DE и FLXD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор