Сравнение EUPA.DE с FLXX.DE
EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) and FLXX.DE (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUPA.DE is a Europe Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE® Global Sector, while FLXX.DE is a Global Equity Income fund tracking the LibertyQ Global Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUPA.DE returned 17.95%/yr vs 13.86%/yr for FLXX.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUPA.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for FLXX.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUPA.DE и FLXX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUPA.DE показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у FLXX.DE с доходностью 11.26%.
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXX.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUPA.DE и FLXX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
FLXX.DE Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | 11.26% | 1.91% | 22.15% | 4.07% |
Correlation
The correlation between EUPA.DE and FLXX.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between EUPA.DE and FLXX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUPA.DE vs. FLXX.DE — Ранг доходности на риск
EUPA.DE
FLXX.DE
Сравнение EUPA.DE c FLXX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUPA.DE | FLXX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.58 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 11.91 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUPA.DE | FLXX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.67 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок EUPA.DE и FLXX.DE
Максимальная просадка EUPA.DE за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки FLXX.DE в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPA.DE и FLXX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUPA.DE | FLXX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -34.26% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -4.69% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -17.70% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.46% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.65% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.41% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUPA.DE и FLXX.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (FLXX.DE) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что EUPA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUPA.DE | FLXX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.53% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 6.87% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 9.37% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 12.48% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 14.47% | -2.07% |
Сравнение комиссий EUPA.DE и FLXX.DE
EUPA.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLXX.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUPA.DE и FLXX.DE
EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLXX.DE Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | 2.53% | 2.74% | 2.38% | 2.81% | 3.08% | 2.25% | 2.56% | 3.19% | 3.27% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
EUPA.DE and FLXX.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXX.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXX.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
EUPA.DE is categorized as Europe Equities, while FLXX.DE is Global Equity Income. EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector, while FLXX.DE tracks LibertyQ Global Dividend Index-NR. Their fees differ too: 0.65% for EUPA.DE and 0.30% for FLXX.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUPA.DE и FLXX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор