Сравнение EUNY.DE с H41E.DE
EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) and H41E.DE (HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - EUNY.DE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend while H41E.DE tracks the MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUNY.DE returned 17.26%/yr vs 27.78%/yr for H41E.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUNY.DE charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for H41E.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNY.DE и H41E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNY.DE показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у H41E.DE с доходностью 39.52%.
EUNY.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.14%
H41E.DE
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 39.52%
- 6 месяцев
- 41.09%
- 1 год
- 68.44%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNY.DE и H41E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11.46% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | -1.37% |
H41E.DE HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 39.52% | 22.02% | 17.74% | 11.43% | -2.00% |
Correlation
The correlation between EUNY.DE and H41E.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between EUNY.DE and H41E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNY.DE vs. H41E.DE — Ранг доходности на риск
EUNY.DE
H41E.DE
Сравнение EUNY.DE c H41E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNY.DE | H41E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.69 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 7.09 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 25.00 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNY.DE | H41E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.91 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.56 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок EUNY.DE и H41E.DE
Максимальная просадка EUNY.DE за все время составила -40.65%, что больше максимальной просадки H41E.DE в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNY.DE и H41E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNY.DE | H41E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -20.92% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -9.80% | +5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -20.92% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.33% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -3.10% | -9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.79% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNY.DE и H41E.DE
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) составляет 4.52%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что EUNY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H41E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNY.DE | H41E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.97% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 14.66% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 17.80% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.06% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.06% | +0.67% |
Сравнение комиссий EUNY.DE и H41E.DE
EUNY.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии H41E.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNY.DE и H41E.DE
Дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, тогда как H41E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.32% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
H41E.DE HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNY.DE and H41E.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H41E.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H41E.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for EUNY.DE.
EUNY.DE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend, while H41E.DE tracks MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for EUNY.DE and 0.35% for H41E.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNY.DE и H41E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор