Сравнение EUNW.DE с UTIL.L
EUNW.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUNW.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNW.DE returned 3.10%/yr vs 10.84%/yr for UTIL.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EUNW.DE charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for UTIL.L.
Доходность
Сравнение доходности EUNW.DE и UTIL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNW.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции EUNW.DE уступали акциям UTIL.L по среднегодовой доходности: 3.10% против 10.84% соответственно.
EUNW.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.10%
UTIL.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам EUNW.DE и UTIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.85% | 5.00% | 5.90% | 11.26% | -9.36% | 2.93% | 1.06% | 9.87% | -3.52% | 4.59% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 13.65% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.36% | 9.29% |
Correlation
The correlation between EUNW.DE and UTIL.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between EUNW.DE and UTIL.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNW.DE vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск
EUNW.DE
UTIL.L
Сравнение EUNW.DE c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNW.DE | UTIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.77 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 10.51 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNW.DE | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.85 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EUNW.DE и UTIL.L
Максимальная просадка EUNW.DE за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки UTIL.L в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNW.DE и UTIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNW.DE | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -34.59% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -7.30% | +4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | -13.48% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -22.12% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | -34.59% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -4.57% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -6.01% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.63% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNW.DE и UTIL.L
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) составляет 0.79%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что EUNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNW.DE | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 5.68% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 12.96% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 14.89% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 16.24% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 17.67% | -11.09% |
Сравнение комиссий EUNW.DE и UTIL.L
EUNW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UTIL.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNW.DE и UTIL.L
Дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, тогда как UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.17% | 5.45% | 6.09% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.75% | 3.68% | 3.78% | 4.03% | 4.59% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNW.DE and UTIL.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for EUNW.DE.
EUNW.DE is categorized as European High Yield Bonds, while UTIL.L is Utilities Equities. EUNW.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield, while UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EUNW.DE and 0.18% for UTIL.L.
Подберите оптимальное распределение для EUNW.DE и UTIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор