Сравнение EUNT.DE с JER5.DE
EUNT.DE (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EUNT.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond while JER5.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNT.DE returned 1.03%/yr vs 1.14%/yr for JER5.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUNT.DE charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for JER5.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNT.DE и JER5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNT.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у JER5.DE с доходностью 0.48%.
EUNT.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 0.99%
JER5.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNT.DE и JER5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.31% | 3.43% | 4.33% | 5.81% | -7.80% | -0.22% | 0.98% | 2.64% | 0.14% |
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.48% | 3.43% | 4.31% | 6.22% | -7.82% | -0.27% | 0.75% | 2.43% | 0.19% |
Correlation
The correlation between EUNT.DE and JER5.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between EUNT.DE and JER5.DE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNT.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск
EUNT.DE
JER5.DE
Сравнение EUNT.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNT.DE | JER5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 3.74 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNT.DE | JER5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.05 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EUNT.DE и JER5.DE
Максимальная просадка EUNT.DE за все время составила -10.16%, примерно равная максимальной просадке JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNT.DE и JER5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNT.DE | JER5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.16% | -10.17% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -1.98% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -1.98% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.16% | -10.17% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.46% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -2.25% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.55% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNT.DE и JER5.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что EUNT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNT.DE | JER5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.58% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 1.73% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 1.96% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 2.55% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 3.10% | +0.14% |
Сравнение комиссий EUNT.DE и JER5.DE
EUNT.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNT.DE и JER5.DE
Дивидендная доходность EUNT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNT.DE iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.04% | 2.91% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNT.DE and JER5.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JER5.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JER5.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for EUNT.DE.
EUNT.DE tracks Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond, while JER5.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for EUNT.DE and 0.04% for JER5.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNT.DE и JER5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор