PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNM.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNM.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNM.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUNM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNM.DE returned 8.41%/yr vs 12.06%/yr for SXRS.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EUNM.DE charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNM.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNM.DE показывает доходность 27.21%, что значительно выше, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.

EUNM.DE

1 день
-1.60%
1 месяц
3.61%
С начала года
27.21%
6 месяцев
27.83%
1 год
48.65%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.83%

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNM.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		27.21%19.18%14.09%5.71%-14.47%4.68%6.84%20.91%-7.62%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%

Correlation

The correlation between EUNM.DE and SXRS.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.24

The correlation between EUNM.DE and SXRS.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

EUNM.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNM.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNM.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.87

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.37

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

4.00

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

8.95

+8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNM.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNM.DE на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа SXRS.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNM.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNM.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.87

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EUNM.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка EUNM.DE за все время составила -35.91%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNM.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNM.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-27.64%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-8.75%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-16.03%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-27.56%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-4.99%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-13.12%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.92%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNM.DE и SXRS.DE

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что EUNM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNM.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.76%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

16.67%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

18.76%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

17.13%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

15.85%

+2.34%

Сравнение комиссий EUNM.DE и SXRS.DE

EUNM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SXRS.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNM.DE и SXRS.DE

Ни EUNM.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNM.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for SXRS.DE.

EUNM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while SXRS.DE is Commodities. EUNM.DE tracks MSCI Emerging Markets, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.18% for EUNM.DE and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNM.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор