PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNI.DE с UETE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNI.DE с UETE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNI.DE (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) are both Emerging Markets Equities funds - EUNI.DE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap while UETE.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNI.DE returned 7.89%/yr vs 10.19%/yr for UETE.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUNI.DE charges 0.74%/yr vs 0.24%/yr for UETE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNI.DE и UETE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNI.DE показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у UETE.DE с доходностью 34.13%.

EUNI.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.02%
С начала года
16.80%
6 месяцев
15.58%
1 год
26.07%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.99%

UETE.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.56%
С начала года
34.13%
6 месяцев
35.13%
1 год
59.19%
3 года*
24.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNI.DE и UETE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		16.80%6.21%8.18%19.10%-13.60%28.84%7.23%7.29%
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		34.13%21.00%16.13%2.60%-15.05%7.18%5.63%7.21%

Correlation

The correlation between EUNI.DE and UETE.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.75

The correlation between EUNI.DE and UETE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с EUNI.DE:
EUNI.DE с AVEEEUNI.DE с SPYEUNI.DE с ISPA.DEEUNI.DE с DGSEUNI.DE с AW12.DEEUNI.DE с UEF5.DEEUNI.DE с H41E.DE
Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с H41E.DEUETE.DE с FVEM.DEUETE.DE с AXQE.DEUETE.DE с AW1C.DEUETE.DE с EUNY.DEUETE.DE с JREM.DE

Доходность на риск

EUNI.DE vs. UETE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNI.DE
Ранг доходности на риск EUNI.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNI.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNI.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNI.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNI.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNI.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNI.DE c UETE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNI.DEUETE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.16

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.96

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.82

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

9.11

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNI.DE vs. UETE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNI.DE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETE.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNI.DE и UETE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNI.DEUETE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.16

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EUNI.DE и UETE.DE

Максимальная просадка EUNI.DE за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки UETE.DE в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNI.DE и UETE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNI.DEUETE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-36.83%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-15.70%

+7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-20.20%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-23.75%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.50%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-10.85%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

6.60%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNI.DE и UETE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) составляет 6.91%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что EUNI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UETE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNI.DEUETE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

8.58%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

15.80%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

27.86%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

20.18%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

21.88%

-5.04%

Сравнение комиссий EUNI.DE и UETE.DE

EUNI.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии UETE.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNI.DE и UETE.DE

Дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как UETE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.81%1.83%1.74%2.11%2.47%1.23%1.77%2.02%2.14%1.45%2.00%0.85%
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUNI.DE and UETE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.74% for EUNI.DE.

EUNI.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.74% for EUNI.DE and 0.24% for UETE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNI.DE и UETE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор