Сравнение EUNI.DE с SPYM.DE
EUNI.DE (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EUNI.DE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap while SPYM.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNI.DE returned 8.99%/yr vs 9.90%/yr for SPYM.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EUNI.DE charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for SPYM.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNI.DE и SPYM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNI.DE показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 27.39%. За последние 10 лет акции EUNI.DE уступали акциям SPYM.DE по среднегодовой доходности: 8.99% против 9.90% соответственно.
EUNI.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.99%
SPYM.DE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 27.92%
- 1 год
- 48.95%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам EUNI.DE и SPYM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNI.DE iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 16.80% | 6.21% | 8.18% | 19.10% | -13.60% | 28.84% | 7.23% | 14.66% | -16.19% | 18.31% |
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 27.39% | 19.08% | 14.04% | 6.06% | -14.90% | 5.27% | 6.28% | 22.30% | -11.26% | 19.74% |
Correlation
The correlation between EUNI.DE and SPYM.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г. | 0.85 |
The correlation between EUNI.DE and SPYM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNI.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск
EUNI.DE
SPYM.DE
Сравнение EUNI.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNI.DE | SPYM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 4.80 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 17.28 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNI.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.79 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EUNI.DE и SPYM.DE
Максимальная просадка EUNI.DE за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNI.DE и SPYM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNI.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -36.28% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -10.38% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -18.96% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -23.86% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -31.69% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.74% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -9.95% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.89% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNI.DE и SPYM.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) составляет 6.91%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что EUNI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNI.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.34% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 15.16% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 17.87% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.78% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.40% | -1.56% |
Сравнение комиссий EUNI.DE и SPYM.DE
EUNI.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPYM.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNI.DE и SPYM.DE
Дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SPYM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNI.DE iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0.81% | 1.83% | 1.74% | 2.11% | 2.47% | 1.23% | 1.77% | 2.02% | 2.14% | 1.45% | 2.00% | 0.85% |
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNI.DE and SPYM.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for EUNI.DE.
EUNI.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.74% for EUNI.DE and 0.18% for SPYM.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNI.DE и SPYM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор