PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNI.DE с EUNM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNI.DE с EUNM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNI.DE (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) and EUNM.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EUNI.DE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap while EUNM.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNI.DE returned 8.99%/yr vs 9.83%/yr for EUNM.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EUNI.DE charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for EUNM.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNI.DE и EUNM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNI.DE показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у EUNM.DE с доходностью 27.21%. За последние 10 лет акции EUNI.DE уступали акциям EUNM.DE по среднегодовой доходности: 8.99% против 9.83% соответственно.

EUNI.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.02%
С начала года
16.80%
6 месяцев
15.58%
1 год
26.07%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.99%

EUNM.DE

1 день
-1.60%
1 месяц
3.61%
С начала года
27.21%
6 месяцев
27.83%
1 год
48.65%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNI.DE и EUNM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		16.80%6.21%8.18%19.10%-13.60%28.84%7.23%14.66%-16.19%18.31%
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		27.21%19.18%14.09%5.71%-14.47%4.68%6.84%20.91%-10.84%19.89%

Correlation

The correlation between EUNI.DE and EUNM.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2009 г.

0.84

The correlation between EUNI.DE and EUNM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EUNI.DE:
EUNI.DE с AVEEEUNI.DE с SPYEUNI.DE с ISPA.DEEUNI.DE с DGSEUNI.DE с AW12.DEEUNI.DE с UEF5.DEEUNI.DE с H41E.DE
Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.L

Доходность на риск

EUNI.DE vs. EUNM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNI.DE
Ранг доходности на риск EUNI.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNI.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNI.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNI.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNI.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNI.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNI.DE c EUNM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNI.DEEUNM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.78

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.70

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.72

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

17.07

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNI.DE vs. EUNM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNI.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа EUNM.DE равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNI.DE и EUNM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNI.DEEUNM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.78

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EUNI.DE и EUNM.DE

Максимальная просадка EUNI.DE за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки EUNM.DE в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNI.DE и EUNM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNI.DEEUNM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-35.91%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-10.46%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-19.01%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-23.62%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-31.86%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.61%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-10.55%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.90%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNI.DE и EUNM.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) составляет 6.91%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что EUNI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNI.DEEUNM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.30%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

14.98%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.80%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.70%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

18.19%

-1.35%

Сравнение комиссий EUNI.DE и EUNM.DE

EUNI.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EUNM.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNI.DE и EUNM.DE

Дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как EUNM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.81%1.83%1.74%2.11%2.47%1.23%1.77%2.02%2.14%1.45%2.00%0.85%
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUNI.DE and EUNM.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for EUNI.DE.

EUNI.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap, while EUNM.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.74% for EUNI.DE and 0.18% for EUNM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNI.DE и EUNM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор