PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNA.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNA.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNA.DE returned -1.29%/yr vs 12.06%/yr for SXRS.DE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. EUNA.DE charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNA.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNA.DE показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.

EUNA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.32%
3 года*
2.28%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNA.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%0.57%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%

Correlation

The correlation between EUNA.DE and SXRS.DE is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

-0.14

Over the past year, the inverse relationship between EUNA.DE and SXRS.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

EUNA.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNA.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNA.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.87

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.37

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

4.00

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

8.95

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNA.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNA.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SXRS.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNA.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNA.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.87

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.70

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.53

-0.59

Просадки

Сравнение просадок EUNA.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка EUNA.DE за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNA.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNA.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-27.64%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-8.75%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.02%

-16.03%

+12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-27.56%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-4.99%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-13.12%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.92%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNA.DE и SXRS.DE

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) составляет 1.35%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что EUNA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNA.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.76%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

16.67%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

18.76%

-15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

17.13%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

15.85%

-11.58%

Сравнение комиссий EUNA.DE и SXRS.DE

EUNA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXRS.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNA.DE и SXRS.DE

Ни EUNA.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNA.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for SXRS.DE.

EUNA.DE is categorized as Global Bonds, while SXRS.DE is Commodities. EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.10% for EUNA.DE and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNA.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор