PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNA.DE с EXXY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNA.DE с EXXY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while EXXY.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNA.DE returned -1.29%/yr vs 11.46%/yr for EXXY.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EUNA.DE charges 0.10%/yr vs 0.46%/yr for EXXY.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNA.DE и EXXY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNA.DE показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у EXXY.DE с доходностью 23.43%.

EUNA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.32%
3 года*
2.28%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNA.DE и EXXY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%-1.17%-0.54%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%2.63%

Correlation

The correlation between EUNA.DE and EXXY.DE is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

-0.13

Over the past year, the inverse relationship between EUNA.DE and EXXY.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L
Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE

Доходность на риск

EUNA.DE vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNA.DE c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNA.DEEXXY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.78

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.28

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.78

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

8.41

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNA.DE vs. EXXY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNA.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа EXXY.DE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNA.DE и EXXY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNA.DEEXXY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.78

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.65

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.02

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EUNA.DE и EXXY.DE

Максимальная просадка EUNA.DE за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки EXXY.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNA.DE и EXXY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNA.DEEXXY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-65.58%

+47.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-8.95%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.02%

-16.31%

+12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-28.03%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-16.97%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-40.08%

+33.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

4.03%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNA.DE и EXXY.DE

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) составляет 1.35%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что EUNA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNA.DEEXXY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.99%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

16.80%

-13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

18.98%

-15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

17.55%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

15.32%

-11.05%

Сравнение комиссий EUNA.DE и EXXY.DE

EUNA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXXY.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNA.DE и EXXY.DE

Ни EUNA.DE, ни EXXY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNA.DE and EXXY.DE have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

EUNA.DE is categorized as Global Bonds, while EXXY.DE is Commodities. EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.10% for EUNA.DE and 0.46% for EXXY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNA.DE и EXXY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор