PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUN8.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN8.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUN8.DE (iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - EUN8.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN8.DE returned -4.18%/yr vs 4.11%/yr for BBLL.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. EUN8.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN8.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN8.DE показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 4.73%.

EUN8.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.22%
С начала года
-2.15%
1 год
-1.39%
3 года*
1.56%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
-0.87%

BBLL.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.73%
1 год
5.23%
3 года*
3.96%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN8.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUN8.DE
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)		-2.15%0.68%1.21%10.63%-25.03%-4.22%6.60%1.06%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		4.73%-7.36%11.29%1.33%7.29%8.35%-8.23%-9.76%

Correlation

The correlation between EUN8.DE and BBLL.DE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

-0.10

Over the past year, the inverse relationship between EUN8.DE and BBLL.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EUN8.DE:
EUN8.DE с VX6F.DEEUN8.DE с PR1S.DEEUN8.DE с EUN6.DEEUN8.DE с IBCC.DEEUN8.DE с PR1G.DEEUN8.DE с XCS2.DEEUN8.DE с T1EU.DE
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

EUN8.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN8.DE
Ранг доходности на риск EUN8.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN8.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN8.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN8.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN8.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUN8.DEBBLL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.89

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.29

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.54

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

3.66

-4.26

EUN8.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN8.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BBLL.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN8.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUN8.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка EUN8.DE за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN8.DE и BBLL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN8.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-17.24%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-3.38%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

-11.65%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-11.65%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-5.34%

-15.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-8.28%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.42%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN8.DE и BBLL.DE

iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN8.DE) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что EUN8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN8.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.23%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

4.27%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

5.96%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

7.45%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

8.25%

+0.06%

Сравнение комиссий EUN8.DE и BBLL.DE

EUN8.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN8.DE и BBLL.DE

Дивидендная доходность EUN8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUN8.DE
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)		1.68%3.14%2.95%2.09%0.52%0.31%0.58%1.20%1.26%1.13%1.26%0.75%

Часто задаваемые вопросы

EUN8.DE and BBLL.DE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EUN8.DE.

EUN8.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10-15 Year Index, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for EUN8.DE and 0.07% for BBLL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN8.DE и BBLL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор