PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN5.DE с DEAM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN5.DE с DEAM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUN5.DE (iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and DEAM.DE (Invesco MDAX UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - EUN5.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond, while DEAM.DE is a Europe Equities fund tracking the MDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN5.DE returned 0.23%/yr vs -1.92%/yr for DEAM.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EUN5.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for DEAM.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN5.DE и DEAM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN5.DE показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у DEAM.DE с доходностью 3.95%.

EUN5.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.42%
3 года*
4.77%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.09%

DEAM.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-2.26%
С начала года
3.95%
6 месяцев
5.04%
1 год
6.32%
3 года*
5.52%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN5.DE и DEAM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		1.25%3.02%4.38%7.49%-13.40%-1.05%2.57%4.60%
DEAM.DE
Invesco MDAX UCITS ETF A		3.95%19.33%-6.04%7.34%-28.80%13.67%8.06%20.37%

Correlation

The correlation between EUN5.DE and DEAM.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Invesco MDAX UCITS ETF A

Часто сравнивают с EUN5.DE:
EUN5.DE с IGIBEUN5.DE с EUNW.DEEUN5.DE с XEON.DEEUN5.DE с BNDEUN5.DE с AGGEUN5.DE с EUNA.DEEUN5.DE с IUSB
Часто сравнивают с DEAM.DE:
DEAM.DE с C007.DEDEAM.DE с 6AQQ.DEDEAM.DE с SMLD.DEDEAM.DE с QTOPDEAM.DE с 5ESG.DEDEAM.DE с GLDDEAM.DE с XESD.DE

Доходность на риск

EUN5.DE vs. DEAM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN5.DE
Ранг доходности на риск EUN5.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN5.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN5.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN5.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DEAM.DE
Ранг доходности на риск DEAM.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEAM.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEAM.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEAM.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEAM.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEAM.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN5.DE c DEAM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUN5.DEDEAM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.34

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.61

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.42

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

1.19

+1.89

EUN5.DE vs. DEAM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN5.DE на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа DEAM.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN5.DE и DEAM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUN5.DE и DEAM.DE

Максимальная просадка EUN5.DE за все время составила -17.30%, что меньше максимальной просадки DEAM.DE в -40.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN5.DE и DEAM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN5.DEDEAM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.30%

-40.04%

+22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-14.95%

+12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.71%

-18.48%

+15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-40.04%

+22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-13.72%

+13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-16.21%

+13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

5.31%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN5.DE и DEAM.DE

Текущая волатильность для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) составляет 0.74%, в то время как у Invesco MDAX UCITS ETF A (DEAM.DE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что EUN5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN5.DEDEAM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

5.05%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

15.72%

-12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

18.59%

-15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

19.34%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

19.58%

-15.03%

Сравнение комиссий EUN5.DE и DEAM.DE

EUN5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DEAM.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN5.DE и DEAM.DE

Дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как DEAM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEAM.DE
Invesco MDAX UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		3.31%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%

Часто задаваемые вопросы

EUN5.DE and DEAM.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEAM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEAM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for EUN5.DE.

EUN5.DE is categorized as European Corporate Bonds, while DEAM.DE is Europe Equities. EUN5.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while DEAM.DE tracks MDAX®. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for EUN5.DE and 0.19% for DEAM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN5.DE и DEAM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор